Building a simple , equity curve backtester in R.
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We can write in R and , save signals and price, not log diff and use function like this. never a need to go more than 3 bars back on signals from current. handles 1,0,-1, also handles open profit. Let's write this with mechanism test on MA Crossover and we can use it for this work.
This is the code below in EasyLanguage ( TradeStation)
//PLSimulatorMK
Inputs: Signal(numericseries),Useopen(Truefalse);
Vars:dmode(0),LEPrice(-99999),LXPrice(-99999),SEPrice(-99999),SXPrice(-99999);
vars: GProfit(0),OpenProfit(0);
vars: Nxtop(0);
Nxtop=open;
If Signal[1]=1 And (Signal[2]=-1 Or Signal[2]=0) Then begin
LEPrice=nxtop;
If Signal[2]=-1 Then begin
SXPrice=nxtop;
GProfit=(SEPrice-SXPrice)+GProfit;
End;
End;
{('***********************************************}
If Signal[1]=-1 And (Signal[2]=1 Or Signal[2]=0) Then begin
SEPrice=nxtop;
If Signal[2]=1 Then begin
LXPrice=nxtop;
GProfit=(LXPrice-LEPrice)+GProfit;
End;
End;
{' deal with open position profit}
If Signal[1]=1 And Useopen=True Then begin
OpenProfit=(Close[1]-LEPrice);
End;
If Signal[1]=-1 and Useopen=True Then begin
OpenProfit=(SEPrice-Close[1]);
End;
If Signal[1]=0 Or Useopen=False Then begin
OpenProfit=0;
End;
PLSimulatormk=(GProfit+OpenProfit)
Can you give me a R version
プロジェクト ID: 13172158
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